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投资理念


我们坚信复利的力量,稳定的资产增值是我们的信仰及毕生追求。通过计算机的海量客观甄选,人脑灵活组合严苛把关,控制风险和保证资金流动性的基础上,追求最优的投资回报,力争实现资金的长期稳健回报。


投资流程


投资决策流程(证券类):


  • 策略研发阶段:

    基金经理提出策略,成立项目组,研发人员研发,风控部检查合规性,最后由投资总监审批。


  • 策略的执行阶段:

    根据产品的规模和风险特性,计算各个策略的配置比例。策略根据被配置到的额度进行交易。


  • 资金的退出机制:

    根据产品的规模和风险特性,计算各个策略的配置比例。策略根据被配置到的额度进行交易。


  • 策略执行阶段的风险控制:

    事前策略研发阶段风险评估,事中借助软件和人工实施监控。一旦出现较大风险,将会执行提示,警告,强平等a机制。事后用风险因子、希腊字母和VaR来评估风险。


投资策略


始终坚持多策略、分散投资,将资金分散配置于各种不同的策略


具体策略包括六大类:


  • 权益类资产价值投资:计算机筛除,主观深入分析,寻找优秀公司。准确估值,寻找价值洼地。


  • 股指期货量化择时交易:价值、动量、情绪、博弈、基差等多层面、多因子的股指期货择时量化模型。


  • 期权组合交易:场内场外期权组合,商品期权、股票期权、指数期权,波动率套利等。


  • 可转债套利与投资:可转债资产配置、转债与正股套利、可转债事件驱动套利等。


  • 商品期货量化策略及期权策略:跨期套利,跨品种套利、基差交易等。


  • 其他增收:套利、新三板、参与定增、网下打新、T+0交易、转融券等。



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